Финансовая статистика: конспект лекций.

ЛЕКЦИЯ № 1. Финансовая статистика как наука. 1. История возникновения финансовой статистики. 2. Предмет, метод и задачи финансовой статистики. 1. Наблюдение, сбор данных. 2. Сводка, группировка (классификация). 3. Анализ (обобщение статистического материала на основе средних, индексных, выборочных методов; метода рядов динамики; корреляционного анализа и корреляционно-регрессионного анализа). Задачами статистики являются: ЛЕКЦИЯ № 2. Статистика государственных финансов. Ui = ni × Si × Кi. ЛЕКЦИЯ № 3. Банковская статистика. НЗ = К / О. Уд = К / Ар. Число оборотов = Оборот по погашению ссуд / Среднегодовая ссудная задолженность. Таблица 1. Вклады населения в банках (на 01.01.2006 г.). Таблица 2. Средства предприятий в коммерческих банках (на 01.01.2006 г.). Таблица 3. Активы коммерческих банков Российской Федерации (на 01.01.2006 г.). Таблица 4. Кредитная задолженность (на 01.01.2006 г.). Таблица 5. Отзыв лицензий у коммерческих банков в 2003–2006 гг. ЛЕКЦИЯ № 4. Статистика страхования. Таблица 6. Вероятность наступления страхового случая в зависимости от марки автомобиля и мощности двигателя. Окончание табл. 6. Таблица 7. Влияние стажа и возраста водителя на аварийность в России. Таблица 8. Величина накопленной суммы (руб.). ЛЕКЦИЯ № 5. Статистика состояния финансового рынка. Денежная масса М2 и базовая инфляция. Динамика скорости обращения денег М2 (%). Денежная эмиссия. Каналы введения денег в оборот. М = (М2 + С + D + R) / Н, Таблица 9. Оценка показателей денежной программы на 2006 г. (млрд руб.). Окончание табл. 9. Таблица 10. Инструменты денежно-кредитной политики Банка России в 2006 г. Продолжение табл. 10. Окончание табл. 10. Абсорбирование банковской ликвидности (трлн руб.). Ставки по операциям Банка России и однодневная ставка МIАСR (% годовых). Временной горизонт таргетирования. Уровень цен. Ширина диапазона. Инфляция и экономический рост. Динамика инфляции на потребительском рынке и базовой инфляции (в % к соответствующему месяцу 2005 г.). Показатели инфляции за скользящий 12-месячный период (в % к соответствующему месяцу предыдущего года). Таблица 11. Динамика инфляции на потребительском рынке и базовой инфляции (с начала года нарастающим итогом, %). Валютный курс. Хпосл. корр. = Хпосл. – RавтХпред., Y = 0,707Х. Валютный курс. Влияние факторов внешнеэкономической конъюнктуры на ситуацию на внутреннем валютном рынке. Динамика официальных курсов Банка России и рублевой стоимости бивалютной корзины в 2006 г. Динамика среднемесячных реальных курсов рубля к доллару США, евро и реального эффективного курса рубля (прирост к декабрю 2005 г., %). Ценные бумаги. ЛЕКЦИЯ № 6. Статистика кредитных отношений. Таблица 11. Банки-лидеры в сегменте краткосрочного кредитования на 01.06.2006 г. Таблица 12. Банки-лидеры в сегменте среднесрочного кредитования на 01.06.2006 г. Таблица 13. Банки-лидеры в сегменте долгосрочного кредитования на 01.06.2006 г. Окончание табл. 13. D = (1/(с + r))R, 1/(с + r). М = (1 + с) / (с + r) × С. Крз / К × 100 %, Нк(а)и = Кра / К × 100 %, n = Оn / К. n = Д / t. tд = Кд / Оп(д), Таблица 14. Динамика развития банковского сектора РФ в 2001–2005 гг. (в млрд руб. – по данным на конец года, в % – по итогам года). Проценты за кредит. I = Р × Т × С, S = Р + I = Р (1 + ТС), I = I1 + I2 = Р Т1С + Р Т2 С. D = (1 + Т1С1) + (1 + Т2С2) +… + (1 + ТtСt). S = Р (1 + ТС) × m, S=Р(1 + С) × n,  I = S – Р = Р[(1 + С) × n – 1]. L = LL + L2, L2 = Р [L + С) × nL × [(L + С) × n2 – L]=Р [(L + С) × n – (L + С) × nL]. S = Р (L + С1) × nL(L + С2) × n2…(L + Ск) × nк, S = Р (L + L)^а × (L + bi), S'' = S – (S – Р) Н = S(L – Н) + Р Н = Р [L +Т(L – Н) С], S'' = S – (S – Р)Н = S (L – Н) + РН = Р[(L – Н)(L +С)^n + Н]; Н = IНt – (St – St – L) =Р[(L+С) t – (L+С)^t – L]Н, ЛЕКЦИЯ № 7. Статистика финансов предприятия (статистика финансов институциональных единиц). Таблица 15. Основные показатели агрегированного баланса. Окончание табл 15. Таблица 16. Взаимосвязь статей баланса предприятия. Система показателей анализа финансов предприятия: 1) Козок = СОК / З. 3) Кооа = СОК / ОА; 5) Км = (СК-ВА) / СК, 6) КТЛ = ОА / ВТО, 7) Ка /ликв = Анл / ТО, Причины снижения коэффициента общей (текущей) ликвидности. Таблица 18. Причины недостаточности результатов деятельности. П = К × (Ц – V) – Н, Таблица 19. Исходные данные для факторного анализа прибыли по методу маржинального дохода. По = Ко (Цо – Vо) – Но = 3 300 000 (127 руб. – 42,4 руб.) – 57,0 млн руб. = 222,2 млн руб. П1 = К1 (Ц1 – V1) – Н1 = 4 400 000 (133 руб. – 36 руб.) – 55,6 млн руб. = 371,2 млн руб. 371,2 млн руб. – 222,2 млн руб. = 149 млн руб. 400 К = 220 К + 96 000, откуда К = 533 ед. Збез. = (Кпл. – К) / Кпл × 100 %, ЛЕКЦИЯ № 8. Статистика инвестиций. Таблица 20. Финансовые вложения предприятий области (млн руб.). Таблица 21. Изменение во времени инвестиций в основной капитал. ri = а + b × rМ + е, RR = NR – Iпц. NРV = РV – РК, ЛЕКЦИЯ № 9. Статистика фондового рынка. Финансовый рынок = Денежный рынок + Рынок капиталов. ЛЕКЦИЯ № 10. Статистика сбережений. Национальное сбережение = сумма (по секторам) сбережений = сумма (по секторам) располагаемого дохода – сумма расхода на конечное использование (организации государственного управления, домашнее хозяйство, некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства). Таблица 22. Динамика доходов населения России. Окончание табл. 22. Таблица 23. Баланс денежных доходов и расходов. Окончание табл. 23. Изменение сбережений во вкладах и ценных бумагах = изменение вкладов в учреждениях Сбербанка + прирост вкладов в коммерческих банках ± изменение средств физических лиц, депонированных в банках для расчетов + с использованием пластиковых карт + приобретение облигаций внутреннего займа + приобретение облигаций государственного сберегательного займа + приобретение сертификатов РФ + приобретение акций предприятий. Таблица 24. Список надежных из 100 крупнейших российских банков. Окончание табл. 24. Окончание табл. 24. ЛЕКЦИЯ № 11. Статистика платежного баланса и внешнеэкономических связей. Таблица 25. Прогноз платежного баланса Российской Федерации на 2006–2007 гг. (млрд долларов США). Продолжение табл. 25. Окончание табл. 25. Финансовый счет в СНС-93. Таблица 26. Финансовый счет. Окончание табл. 26.
Галина Сергеевна Шерстнева.