Как играть на российских биржах.

Об авторе. Глава 1. ОСНОВЫ БИРЖЕВОГО ДЕЛА. 1.1. Биржевая торговля. 1.2. Функции биржи. 1.3. Виды бирж. 1.4. Возрождение бирж. Глава 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ БИРЖЕВОГО ДЕЛА. Глава 3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ БИРЖЕЙ. Глава 4. ТОВАРНАЯ БИРЖА. 4.1. Формирование товарных рынков. 4.2. Биржевой товар. 4.3. Участники биржевой торговли. 4.4. Биржевые сделки. Виды биржевых сделок на товарной бирже. Порядок заключения и выполнения биржевых сделок. 4.5. Расчеты по биржевым сделкам. 4.6. Техника проведения биржевого торга. 4.7. Брокерские фирмы в биржевой деятельности. Глава 5. ФОНДОВАЯ БИРЖА. 5.1. Фондовая биржа и фондовый рынок. 5.2. Ценные бумаги как биржевой товар. 5.3. Участники биржевого рынка, финансовые посредники. 5.4. Сущность биржевой сделки на фондовой бирже. 5.5. Виды заявок на совершение биржевых сделок. 5.6. Процедура листинга. 5.7. Организация биржевой торговли. 5.8. Котировка ценных бумаг. 5.9. Оформление и исnолнение биржевой сделки. 5.10. Виды биржевых сделок и их основные характеристики. Кассовые сделки. Срочные сделки. Глава 6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ. 6.1. Валюта как товар. 6.2. Организация валютной биржи. 6.3. Виды валютных сделок. 6.4. Теханизм заключения сделок с валютой. Глава 7. ФЬЮЧЕРСНАЯ ТОРГОВЛЯ. 7.1. Понятие фьючерсной торговли. 7.2. История и причины возникновения фьючерсной торговли. 7.3. Цели фьючерсной торговли. 7.4. Теханизм биржевой фьючерсной торговли. 7.5. Хеджирование и биржевая спекуляция. 7.6. Опционные сделки с фьючерсными контрактами. 7.7. Проблемы организации фьючерсной торговли. 7.8. Порядок заключения и исполнения сделок на куплю-продажу фьючерсных контрактов. Глава 8. КЛИРИНГ И РАСЧЕТЫ НА БИРЖЕВОТ РЫНКЕ. 8.1. Сущность и функции клиринга и расчетов. 8.2. Общее описание клиринга и расчетов. 8.3. Основные виды рисков. 8.4. Клиринг и расчеты на рынке ценных бумаг. 8.5. Клиринг и расчеты на рынке фьючерсных контрактов. 8.6. Основы технического анализа. Аксиома 1. Движения рынка учитывают все. Аксиома 2. Цены двигаются направленно. Аксиома 3. История повторяется. Графический анализ. Линейные графики (Linе). Крестики-нолики (Роint аnd Figurе). Гистограммы (Ваrs). Японские свечи (Саndlеstiскs). Методы фильтрации и математической аппроксимации. Метод скользящих средних. Осцилляторы. Волновая теория Эллиотта (Теория циклов). Прогнозирование длин волн и их расположения производится с помощью чисел Фиббоначи и других инструментов технического анализа. Полосы Боллинджера. Особенности полос Боллинджера. Пример. Полосы Боллинджера в МетаСток. Примечания. Основы фундаментального анализа. Основная цель фундаментального анализа. Принципы фундаментального анализа. Схемы фундаментального анализа. Анализ ликвидности эмитента. Коэффициент абсолютной ликвидности (Саsh rаtiо). Коэффициент срочной ликвидности (Qиiск rаtiо). Коэффициент текущей ликвидности (Сиrrеnt Rаtiо). Чистый оборотный капитал (Nеt wоrкing сарitаl). Косвенные показатели ликвидности. Анализ финансовой устойчивости эмитента. Коэффициент финансовой независимости (Еqиitу tо Тоtаl Аssеts). Суммарные обязательства к суммарным активам (Тоtаl Dеbt tо Тоtаl Аssеts). Долгосрочные обязательства к активам (Lоng-tеrт Dеbt tо Тоtаl Аssеts). Суммарные обязательства к собственному капиталу (Тоtаl Dеbt tо Еqиitу). Долгосрочные обязательства к внеоборотным активам (Lоng-tеrт Dеbt tо Fiхеd Аssеts). Коэффициент покрытия процентов (Тiтеs Intеrеst Еаrnеd). Анализ рентабельности эмитента. Коэффициент рентабельности продаж (Rеtиrn оn Sаlеs). Коэффициент рентабельности собственного капитала (Rеtиrn оn Shаrеhоldеrs’ Еqиitу). Коэффициент рентабельности активов предприятия (Rеtиrn оn Аssеts). Коэффициент рентабельности оборотных активов (Rеtиrn оn Сиrrеnt Аssеts). Коэффициент рентабельности внеоборотных активов (Rеtиrn оn Fiхеd Аssеts). Коэффициент рентабельности инвестиций (Rеtиrn оn Invеstтеnt). Рентабельность продаж по маржинальному доходу (Grоss Рrоfit Таrgin). Анализ деловой активности эмитента. Коэффициент оборачиваемости рабочего капитала (Nеt Wоrкing Сарitаl Тиrnоvеr). Фондоотдача (Fiхеd Аssеts Тиrnоvеr). Коэффициент оборачиваемости активов (Тоtаl Аssеts Тиrnоvеr). Коэффициент оборачиваемости запасов (Stоск Тиrnоvеr). Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Аvеrаgе Со11есtiоn Реriоd). Анализ инвестиционной деятельности эмитента. Прибыль на акцию (Еаrning реr Оrdinаrу Shаrе). Дивиденды на акцию (Dividеnds реr Оrdinаrу Shаrе). Соотношение цены акции и прибыли (Рriсе tо Еаrnings). Коэффициент выплаты (Рауоиt Rаtiо). Макроэкономические показатели. Торговый баланс (Тrаdе Ваlаnсе). Уровень безработицы (Иnетр1оутеnt Rаtiо). Индекс производственных цен (Рrоdисеr Рriсе Indех, РРI). Индекс потребительских цен (Соnsитеr Рriсе Indех, СРI). Валовой внутренний продукт, ВВП (Grоss Dотеstiс Рrоdисt, GDР). Отчет о розничных продажах (Rеtаil Sаlеs Rероrt). Отчет о заказах на товары длительного пользования (Dиrаь1е Gооds Оrdеrs Rероrt). Отчет о промышленном производстве (Industriаl Рrоdисtiоn Rероrt). Промышленное производство и способность к потреблению (Industriаl Рrоdисtiоn аnd Сарасitу Иti1isаtiоn). Запасы товаров, предназначенных для продажи (Вusinеss Invеntоriеs). Выплаты служащим (Рау Rоll Еtрlоу). Зарплата в промышленном секторе и секторе услуг (Nоn-Fаrт Рау Rоll). Жилищное и иное строительство (Ноиsing Stаrts аnd Вuilding Реrтits). Процентные ставки, регулируемые ЦБ. Анализ зарубежных рынков. Состояние экономики. Денежная политика. Оценка акций. Основы количественного анализа. Инвесторы рациональны. Эффективный рынок. Случайные блуждания. Построение эффективных портфелей. Диверсификация риска. Учет возможности безрискового кредитования. Безрисковый актив и эффективное множество. Влияние безрискового кредитования на выбор портфеля. Рыночная модель. «Бета»-коэффициент. Факторные модели. Общий вид факторной модели. Оценки факторных моделей. Другие концепции. Статистика Херста. Эконофизика и фрактальный анализ. Показатель Херста. Практическое применение показателя Херста. Бихевиоризм в финансах. Потребность торговать. Чрезмерная самоуверенность и избыточная активность в торговле. Пол и рынок. Элемент случайности. Надежда на чудо и выбор акций. Дополнительная информация. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. Книги. Электронные книги. Интернет-сайты. Примечания. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Денис Александрович Шевчук.