Ответы на экзаменационные билеты по эконометрике.
- 1. Определение эконометрики. Задачи эконометрики.
- 2. Основные математические предпосылки эконометрического моделирования. Закон больших чисел, неравенство и теорема Чебышева.
- 3. Теоремы Бернулли и Ляпунова.
- 4. Виды эконометрических моделей.
- 5. Классификация эконометрических моделей.
- 6. Этапы эконометрического моделирования. Проблемы, решаемые при эконометрическом исследовании.
- 7. Сбор статистических данных для оценивания параметров эконометрической модели.
- 8. Классификация видов эконометрических переменных и типов данных. Проблемы, связанные с данными.
- 9. Общая модель парной (однофакторной) регрессии.
- 10. Нормальная линейная модель парной (однофакторной) регрессии.
- 11. Критерии оценки неизвестных коэффициентов модели регрессии.
- 12. Оценивание неизвестных коэффициентов модели регрессии методом наименьших квадратов. Теорема Гаусса – Маркова.
- 13. Система нормальных уравнений и явный вид ее решения при оценивании методом наименьших квадратов линейной модели парной регрессии.
- 14. Оценка коэффициентов модели парной регрессии с помощью выборочного коэффициента регрессии.
- 15. Оценка дисперсии случайной ошибки модели регрессии.
- 16. Состоятельность и несмещённость МНК-оценок.
- 17. Эффективность МНК-оценок МНК.
- 18. Характеристика качества модели регрессии.
- 19. Понятие статистической гипотезы. Общая постановка задачи проверки статистической гипотезы.
- 20. Ошибки первого и второго рода. Понятие о статистических критериях. Критическая область, критические точки.
- 21. Правосторонняя критическая область. Левосторонняя и двусторонняя критические области. Мощность критерия.
- 22. Проверка гипотезы о значимости коэффициентов модели парной регрессии.
- 23. Проверка гипотезы о значимости парного коэффициента корреляции.
- 24. Проверка гипотезы о значимости модели парной регрессии. Теорема о разложении сумм квадратов.
- 25. Точечный и интервальный прогнозы для модели парной регрессии.
- 26. Линейная модель множественной регрессии.
- 27. Классический метод наименьших квадратов для модели множественной регрессии. Метод Крамера.
- 28. Линейная модель множественной регрессии стандартизированного масштаба.
- 29. Соизмеримые показатели тесноты связи.
- 30. Частные коэффициенты корреляции для линейной модели регрессии с двумя факторными переменными.
- 31. Частные коэффициенты корреляции для модели множественной регрессии с тремя и более факторными переменными.
- 32. Построение частных коэффициентов корреляции для модели множественной регрессии через показатель остаточной дисперсии и коэффициент множественной детерминации.
- 33. Коэффициент множественной корреляции. Коэффициент множественной детерминации.
- 34. Проверка гипотезы о значимости частного и множественного коэффициентов корреляции.
- 35. Проверка гипотезы о значимости коэффициентов регрессии и модели множественной регрессии в целом.
- 36. Процедура проверки адекватности оцененной линейной эконометрической модели на примере модели Оукена.
- 37. Определение мультиколлинеарности. Последствия мультиколлинеарности. Методы обнаружения мультиколлинеарности.
- 38. Методы устранения мультиколлинеарности.
- 39. Модели регрессии, нелинейные по факторным переменным.
- 40. Модели регрессии, нелинейные по оцениваемым коэффициентам.
- 41. Модели регрессии с точками разрыва.
- 42. Метод наименьших квадратов для моделей регрессии, нелинейных по факторным переменным.
- 43. Метод наименьших квадратов для моделей регрессии, нелинейных по оцениваемым коэффициентам.
- 44. Методы нелинейного оценивания коэффициентов модели регрессии.
- 45. Показатели корреляции и детерминации для нелинейных моделей регрессии.
- 46. Проверка гипотезы о значимости нелинейной модели регрессии. Проверка гипотезы о линейной зависимости между переменными модели регрессии.
- 47. Тесты Бокса-Кокса и Зарембеки выбора модели регрессии.
- 48. Коэффициенты эластичности.
- 49. Производственные функции.
- 50. Двухфакторная производственная функция Кобба-Дугласа.
- 51. Показатели двухфакторной производственной функции Кобба-Дугласа.
- 52. Метод наименьших квадратов для двухфакторной производственной функции Кобба-Дугласа. Эффект от масштаба производства.
- 53. Двухфакторная производственная функция Солоу.
- 54. Многофакторные производственные функции.
- 55. Модели бинарного выбора.
- 56. Метод максимума правдоподобия.
- 57. Гетероскедастичность остатков модели регрессии.
- 58. Тест Глейзера обнаружения гетероскедастичности остатков модели регрессии.
- 59. Тест Голдфелда-Квандта обнаружения гетероскедастичности остатков модели регрессии.
- 60. Устранение гетероскедастичности остатков модели регрессии.
- 61. Автокорреляция остатков модели регрессии. Последствия автокорреляции. Автокорреляционная функция.
- 62. Критерий Дарбина-Уотсона обнаружения автокорреляции остатков модели регрессии.
- 63. Устранение автокорреляции остатков модели регрессии.
- 64. Методы Кохрана-Оркутта и Хилдрета-Лу оценки коэффициента автокорреляции.
- 65. Обобщённая модель регрессии. Обобщённый метод наименьших квадратов. Теорема Айткена.
- 66. Доступный обобщённый метод наименьших квадратов. Взвешенный метод наименьших квадратов.
- 67. Модели регрессии с переменной структурой. Фиктивные переменные.
- 68. Тест Чоу.
- 69. Спецификация переменных.
- 70. Компоненты временного ряда.
- 71. Метод проверки гипотезы о существовании тренда во временном ряду, основанный на сравнении средних уровней ряда.
- 72. Критерий «восходящих и нисходящих» серий. Критерий серий, основанный на медиане выборочной совокупности.
- 73. Метод Форстера-Стьюарта проверки гипотез о наличии или отсутствии тренда. Метод Чоу проверки стабильности тенденций.
- 74. Аналитический вид тренда.
- 75. Адекватность трендовой модели.
- 76. Сезонные и циклические компоненты временного ряда.
- 77. Сезонные фиктивные переменные.
- 78. Одномерный анализ Фурье.
- 79. Методы фильтрации временного ряда.
- 80. Автокорреляция уровней временного ряда. Анализ структуры временного ряда на основании коэффициентов автокорреляции.
- 81. Стационарный процесс. Стационарный временной ряд. Белый шум.
- 82. Линейные модели стационарного временного ряда.
- 83. Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего.
- 84. Показатели качества модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего.
- 85. Критерий Дикки-Фуллера проверки наличия единичных корней.
- 86. Цензурированные результативные переменные.
- 87. Системы эконометрических уравнений.
- 88. Структурная и приведённая формы системы одновременных уравнений. Идентификация модели.
- 89. Условия идентификации структурной формы системы одновременных уравнений.
- 90. Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК).
- 91. Метод инструментальных переменных.
- 92. Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК).
- 93. Спецификация и приведенная форма эконометрических моделей в виде системы одновременных уравнений. Эконометрическая модель Самуэльсона-Хикса делового цикла экономики.
- 94. Динамические эконометрические модели.
- 95. Модели авторегрессии.
- 96. Модели с распределённым лагом.
- 97. Метод Алмон.
- 98. Нелинейный метод наименьших квадратов. Метод Койка.
- 99. Модель адаптивных ожиданий (МАО).
- 100. Модель частичной (неполной) корректировки (МЧК).
Ангелина Витальевна Яковлева.