Финансовая статистика: конспект лекций.

Хпосл. корр. = Хпосл. – RавтХпред.,

Где Х_{пред .} и Х_{посл .} – предыдущее и последующее значения курса евро;

Х_{посл . корр.} – последующее значение курса евро после его корректировки на автокорреляцию;

R_авт – значение коэффициента автокорреляции.

Аналогичную формулу стоит применить и по отношению к Y, т. е. к зависимой переменной, обозначающей курс доллара. После чего на основе скорректированных рядов данных вновь проводится регрессионный анализ. В результате получается уравнение регрессии (с лагом, равным 0), которое скорректировано с учетом автокорреляции: