Финансовая статистика: конспект лекций.
- ЛЕКЦИЯ № 1. Финансовая статистика как наука.
- 1. История возникновения финансовой статистики.
- 2. Предмет, метод и задачи финансовой статистики.
- 1. Наблюдение, сбор данных.
- 2. Сводка, группировка (классификация).
- 3. Анализ (обобщение статистического материала на основе средних, индексных, выборочных методов; метода рядов динамики; корреляционного анализа и корреляционно-регрессионного анализа).
- Задачами статистики являются:
- ЛЕКЦИЯ № 2. Статистика государственных финансов.
- Ui = ni × Si × Кi.
- ЛЕКЦИЯ № 3. Банковская статистика.
- НЗ = К / О.
- Уд = К / Ар.
- Число оборотов = Оборот по погашению ссуд / Среднегодовая ссудная задолженность.
- Таблица 1.
- Вклады населения в банках (на 01.01.2006 г.).
- Таблица 2.
- Средства предприятий в коммерческих банках (на 01.01.2006 г.).
- Таблица 3.
- Активы коммерческих банков Российской Федерации (на 01.01.2006 г.).
- Таблица 4.
- Кредитная задолженность (на 01.01.2006 г.).
- Таблица 5.
- Отзыв лицензий у коммерческих банков в 2003–2006 гг.
- ЛЕКЦИЯ № 4. Статистика страхования.
- Таблица 6.
- Вероятность наступления страхового случая в зависимости от марки автомобиля и мощности двигателя.
- Окончание табл. 6.
- Таблица 7.
- Влияние стажа и возраста водителя на аварийность в России.
- Таблица 8.
- Величина накопленной суммы (руб.).
- ЛЕКЦИЯ № 5. Статистика состояния финансового рынка.
- Денежная масса М2 и базовая инфляция.
- Динамика скорости обращения денег М2 (%).
- Денежная эмиссия.
- Каналы введения денег в оборот.
- М = (М2 + С + D + R) / Н,
- Таблица 9.
- Оценка показателей денежной программы на 2006 г. (млрд руб.).
- Окончание табл. 9.
- Таблица 10.
- Инструменты денежно-кредитной политики Банка России в 2006 г.
- Продолжение табл. 10.
- Окончание табл. 10.
- Абсорбирование банковской ликвидности (трлн руб.).
- Ставки по операциям Банка России и однодневная ставка МIАСR (% годовых).
- Временной горизонт таргетирования.
- Уровень цен.
- Ширина диапазона.
- Инфляция и экономический рост.
- Динамика инфляции на потребительском рынке и базовой инфляции (в % к соответствующему месяцу 2005 г.).
- Показатели инфляции за скользящий 12-месячный период (в % к соответствующему месяцу предыдущего года).
- Таблица 11.
- Динамика инфляции на потребительском рынке и базовой инфляции (с начала года нарастающим итогом, %).
- Валютный курс.
- Хпосл. корр. = Хпосл. – RавтХпред.,
- Y = 0,707Х.
- Валютный курс.
- Влияние факторов внешнеэкономической конъюнктуры на ситуацию на внутреннем валютном рынке.
- Динамика официальных курсов Банка России и рублевой стоимости бивалютной корзины в 2006 г.
- Динамика среднемесячных реальных курсов рубля к доллару США, евро и реального эффективного курса рубля (прирост к декабрю 2005 г., %).
- Ценные бумаги.
- ЛЕКЦИЯ № 6. Статистика кредитных отношений.
- Таблица 11.
- Банки-лидеры в сегменте краткосрочного кредитования на 01.06.2006 г.
- Таблица 12.
- Банки-лидеры в сегменте среднесрочного кредитования на 01.06.2006 г.
- Таблица 13.
- Банки-лидеры в сегменте долгосрочного кредитования на 01.06.2006 г.
- Окончание табл. 13.
- D = (1/(с + r))R,
- 1/(с + r).
- М = (1 + с) / (с + r) × С.
- Крз / К × 100 %,
- Нк(а)и = Кра / К × 100 %,
- n = Оn / К.
- n = Д / t.
- tд = Кд / Оп(д),
- Таблица 14.
- Динамика развития банковского сектора РФ в 2001–2005 гг. (в млрд руб. – по данным на конец года, в % – по итогам года).
- Проценты за кредит.
- I = Р × Т × С,
- S = Р + I = Р (1 + ТС),
- I = I1 + I2 = Р Т1С + Р Т2 С.
- D = (1 + Т1С1) + (1 + Т2С2) +… + (1 + ТtСt).
- S = Р (1 + ТС) × m,
- S=Р(1 + С) × n,
- I = S – Р = Р[(1 + С) × n – 1].
- L = LL + L2,
- L2 = Р [L + С) × nL × [(L + С) × n2 – L]=Р [(L + С) × n – (L + С) × nL].
- S = Р (L + С1) × nL(L + С2) × n2…(L + Ск) × nк,
- S = Р (L + L)^а × (L + bi),
- S'' = S – (S – Р) Н = S(L – Н) + Р Н = Р [L +Т(L – Н) С],
- S'' = S – (S – Р)Н = S (L – Н) + РН = Р[(L – Н)(L +С)^n + Н];
- Н = IНt – (St – St – L) =Р[(L+С) t – (L+С)^t – L]Н,
- ЛЕКЦИЯ № 7. Статистика финансов предприятия (статистика финансов институциональных единиц).
- Таблица 15.
- Основные показатели агрегированного баланса.
- Окончание табл 15.
- Таблица 16.
- Взаимосвязь статей баланса предприятия.
- Система показателей анализа финансов предприятия:
- 1) Козок = СОК / З.
- 3) Кооа = СОК / ОА;
- 5) Км = (СК-ВА) / СК,
- 6) КТЛ = ОА / ВТО,
- 7) Ка /ликв = Анл / ТО,
- Причины снижения коэффициента общей (текущей) ликвидности.
- Таблица 18.
- Причины недостаточности результатов деятельности.
- П = К × (Ц – V) – Н,
- Таблица 19.
- Исходные данные для факторного анализа прибыли по методу маржинального дохода.
- По = Ко (Цо – Vо) – Но = 3 300 000 (127 руб. – 42,4 руб.) – 57,0 млн руб. = 222,2 млн руб.
- П1 = К1 (Ц1 – V1) – Н1 = 4 400 000 (133 руб. – 36 руб.) – 55,6 млн руб. = 371,2 млн руб.
- 371,2 млн руб. – 222,2 млн руб. = 149 млн руб.
- 400 К = 220 К + 96 000, откуда К = 533 ед.
- Збез. = (Кпл. – К) / Кпл × 100 %,
- ЛЕКЦИЯ № 8. Статистика инвестиций.
- Таблица 20.
- Финансовые вложения предприятий области (млн руб.).
- Таблица 21.
- Изменение во времени инвестиций в основной капитал.
- ri = а + b × rМ + е,
- RR = NR – Iпц.
- NРV = РV – РК,
- ЛЕКЦИЯ № 9. Статистика фондового рынка.
- Финансовый рынок = Денежный рынок + Рынок капиталов.
- ЛЕКЦИЯ № 10. Статистика сбережений.
- Национальное сбережение = сумма (по секторам) сбережений = сумма (по секторам) располагаемого дохода – сумма расхода на конечное использование (организации государственного управления, домашнее хозяйство, некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства).
- Таблица 22.
- Динамика доходов населения России.
- Окончание табл. 22.
- Таблица 23.
- Баланс денежных доходов и расходов.
- Окончание табл. 23.
- Изменение сбережений во вкладах и ценных бумагах = изменение вкладов в учреждениях Сбербанка + прирост вкладов в коммерческих банках ± изменение средств физических лиц, депонированных в банках для расчетов + с использованием пластиковых карт + приобретение облигаций внутреннего займа + приобретение облигаций государственного сберегательного займа + приобретение сертификатов РФ + приобретение акций предприятий.
- Таблица 24.
- Список надежных из 100 крупнейших российских банков.
- Окончание табл. 24.
- Окончание табл. 24.
- ЛЕКЦИЯ № 11. Статистика платежного баланса и внешнеэкономических связей.
- Таблица 25.
- Прогноз платежного баланса Российской Федерации на 2006–2007 гг. (млрд долларов США).
- Продолжение табл. 25.
- Окончание табл. 25.
- Финансовый счет в СНС-93.
- Таблица 26.
- Финансовый счет.
- Окончание табл. 26.
Галина Сергеевна Шерстнева.