Игра на бирже.
s = 2/(1+N).
Здесь, как и раньше, МАN(i) — значение экспоненциального N-дневного динамического среднего в i-й день.
Не следует пугаться сложной работы по вычислению индексов: ее делают компьютеры и вам подается готовый результат. Однако для осмысленного пользования ими желательно понимать, что они собой представляют.
На рисунке 6.3 приведен график индекса Рассел — 2000 за период с января 1996 по март 1997 года. На этом же рисунке показаны 50- и 200-дневные экспоненциальные динамические средние этого индекса.
Главный недостаток использования динамических средних для анализа поведения рынка — неопределенность выбора адекватного времени усреднения. Конечно, можно провести анализ прошлого и определить периоды усреднения, которые хорошо предсказывали точки поворота рынка. Но не факт, что подобные периоды будут эффективны и для предсказания поворотов в будущем. Поэтому аналитики используют не один, а много технических параметров, делая выводы на основании сопоставления поведения всех характеристик рынка.
