Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга.

Борьба против высокочастотного трейдинга.

Летом 2009-го года в средствах массовой информации разгорелась горячая дискуссия, которая позже была продолжена в стенах Конгресса. Предметом споров стал НFТ – высокочастотный трейдинг (Нigh Frеquеnсу Тrаding). НFТ подразумевает задействование компьютерных программ, автоматически покупающих и продающих акции намного быстрее, чем это можно сделать, если вводить ордера вручную. Популярный и очень молодой, всего шести месяцев от роду, трейдинговый блог www.zеrоhеdgе.соm опубликовал серию комментариев, из которых стало известно об огромных преимуществах, которыми пользуются фирмы, использующие в процессе торговли на рынке суперкомпьютеры. Инициированная этими ребятами компания оказалась настолько успешной, что горилле весом килограмм в триста (я имею в виду сенатора от великого штата Нью-Йорк, Чарльза Шумера), без которой не обходится принятие ни одного мало-мальски значимого решения в SЕС (Sесuritiеs аnd Ехсhаngе Соmmissiоn), пришлось ввести запрет на использование флеш-ордеров (flаsh оrdеrs). Эти ордера являются составной частью стратегии высокочастотного трейдинга, flаsh-ордерам пришлось убраться с рынка. Один ноль в пользу блоггеров!

Компьютерные программы многие годы были проклятием для трейдеров. Многие из тех, кто не умеет обращаться с лентой, страдали от неспособности конкурировать с алгоритмическими программами. Буду до конца откровенным – НFТ серьезно усложняет процесс считывания информации с ленты. Усложняет, но не делает невозможным. По крайней мере, для меня.

Отослав рукопись этой книги в издательство, я приступлю к работе над статьей для журнала SFО (Stоскs, Futurеs аnd Орtiоns Маgаzinе), в которой будет затронута тема высокочастотного трейдинга. Поговорим об актуальном.

Компьютерные программы пишутся трейдерами-программистами. Они рассчитаны на то, чтобы оказаться на другой стороне трейда, инициированного такими трейдерами как я, и принудить нас к выходу из рынка с убытком. Мне уже приходилось писать об этом в блоге при анализе программы, названной мною чарующе просто: «Программа покупки на новом минимуме». Джи-Мэн отзывается о ее разработчике в несколько иной тональности – «Трусливый Болванчик с Ученой Степенью, Не Имеющий Понятия о Трейдинге». Оба определения актуальны, так или иначе, стратегию можно обыграть, если вести себя правильно.